南方恒元保本混合型证券投资基金20XX年第1季度报告

发布时间:2021-10-28 13:15:47

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南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告 本文内容：

南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告

2010-03-31

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2010-04-20

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。

基金产品概况

基金简称

南方恒元保本混合

交易代码

202211

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2008-11-12

报告期末基金份额总额

2,650,254,244.00

份

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，为投资者提供认购保本金额/申购保本金额的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。

投资策略

本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和无风险资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部分的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。

业绩比较基准

3年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征

本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人

南方基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金保证人

中国投资担保有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方恒元”。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2010年10月01日-2010年3月31日)

1.本期已实现收益

60,835,645.35

2.本期利润

4,746,876.48

3.加权平均基金份额本期利润

0.0018

4.期末基金资产净值

3,005,959,121.79

5.期末基金份额净值

1.134

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2

基金净值表现

3.2.1

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

-0.09%

0.90%

0.79%

0.01%

-0.88%

0.89%

3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

管理人报告

4.1

基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

蒋峰

本基金的基金经理

2008-11-12

经济学博士，具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司，2003年11月至2006年11月，担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。

2007年加入南方基金，2007年6月至今，任南方避险基金经理；2008年1月至2009年2月，任南方宝元基金经理；2008年11月至今，任南方恒元基金经理。

4.2

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3

公平交易专项说明

4.3.1

公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2

本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3

异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.1

报告期内基金投资策略和运作分析

2010年第1季度，A股市场呈现“先抑后震荡走高”的态势，行业分化严重，电子原器件、信息设备、医药生物等行业超额收益显著，黑色金属、煤炭、房地产等受宏观调控预期的影响跑输大盘。结构方面，小盘股在创业板投资热潮的带动下表现突出，中证500较沪深300的表现差异创出历史新高。债市在配置资金的推动下震荡走高，收益率水平小幅下降。

本季度，本基金继续坚持在风险可控的前提下倚重股票市场的波段性操作来提高基金的收益水平。我们根据对市场的趋势判断，适度减持了金融、地产等受宏观政策收紧预期影响较大的行业的配置，自下而上地增持了部分1季报预期较好且估值水平收缩并不明显的个股。

展望下一阶段，我们认为：（1）过去一段时间过度宽松的信贷投放可能已经或正在房地产领域和小盘股领域形成局部的泡沫，尽管很难判断泡沫何时会被刺破以及泡沫破裂对中国经济会产生多少冲击，但是政策方面会愈加从紧是可以预期的；（2）2010年将是中国宏观经济将从“复苏”逐步走向“过热”的重要阶段，2010年上半年的主要投资方向除了受益于宏观经济从“复苏”走向“过热”但受宏观调控影响相对较小的“瓶颈”性行业外，还要注意中国宏观经济转型过程中长期受益的新兴行业（如节能、环保、生物制药，等等）的机会，下游中的稳定成长类股票在全年仍有较好的绝对收益机会；（3）我们关注即将推出的股指期货可能对市场产生的结构性影响；（4）进入2010年第2季度，加息可能成为一个大概率事件，债市短期仍以回避利率风险为主，继续等待战略性增仓机会。

由于本基金已累积了一定的“防守垫”，未来将在风险可控的前提下合理积极配置，提高组合的收益水平。我们将重点持有稳定成长行业的股票以及“自下而上”地增持部分2010年度有重大改善但股价反映并不充分的优质上市公司的股票，争取通过股票市场的积极操作继续提高收益水平，同时加强对组合的流动性管理，争取提高组合的风险调整后回报。

4.4.2

报告期内基金的业绩表现

2010年第1季度，本基金净值增长率为-0.09%。

5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

权益投资

2,117,725,050.81

68.46

其中：股票

2,117,725,050.81

68.46

固定收益投资

903,928,962.60

29.22

其中：债券

903,928,962.60

29.22

资产支持证券

金融衍生品投资

34,526,000.00

1.12

买入返售金融资产

其中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

13,567,327.67

0.44

其他资产

23,636,205.10

0.76

合计

3,093,383,546.18

100.00

5.2

报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

农、林、牧、渔业

采掘业

136,409,361.20

4.54

制造业

1,236,425,895.98

41.13

食品、饮料

282,213,619.75

9.39

纺织、服装、皮毛

83,542,638.92

2.78

木材、家具

造纸、印刷

石油、化学、塑胶、塑料

29,582,556.57

0.98

电子

17,563,286.70

0.58

金属、非金属

276,556,368.57

9.20

机械、设备、仪表

514,860,277.56

17.13

医药、生物制品

22,136,803.36

0.74

C99

其他制造业

9,970,344.55

0.33

电力、煤气及水的生产和供应业

1,520,088.42

0.05

建筑业

14,380,000.00

0.48

交通运输、仓储业

信息技术业

228,939,090.80

7.62

批发和零售贸易

63,918,759.86

2.13

金融、保险业

154,100,705.92

5.13

房地产业

89,484,872.20

2.98

社会服务业

传播与文化产业

综合类

192,546,276.43

6.41

合计

2,117,725,050.81

70.45

5.3

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

000629

攀钢钢钒

20,000,000

166,800,000.00

5.55

600406

国电南瑞

4,376,112

150,406,969.44

5.00

600031

三一重工

3,256,776

110,437,274.16

3.67

600519

贵州茅台

691,260

109,744,437.60

3.65

000425

徐工机械

2,914,321

108,908,175.77

3.62

600805

悦达投资

7,327,030

102,358,609.10

3.41

600123

兰花科创

2,102,695

84,444,231.20

2.81

600132

重庆啤酒

2,419,908

70,419,322.80

2.34

002048

宁波华翔

4,009,179

57,732,177.60

1.92

601166

兴业银行

1,442,342

53,251,266.64

1.77

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

国家债券

央行票据

196,700,000.00

6.54

金融债券

262,276,000.00

8.73

其中：政策性金融债

262,276,000.00

8.73

企业债券

444,952,962.60

14.80

企业短期融资券

可转债

其他

合计

903,928,962.60

30.07

5.5

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

0901036

09央票36

2,000,000

196,700,000.00

6.54

080221

08国开21

1,600,000

159,616,000.00

5.31

126012

08上港债

833,830

82,090,563.50

2.73

126014

08国电债

900,480

78,170,668.80

2.60

126001

06马钢债

628,350

61,326,960.00

2.04

5.6

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号

权证代码

权证名称

数量(份)

公允价值（元)

占基金资产净值比例(%)

038011

攀钢AGP1

20,000,000

34,526,000.00

1.15

5.8

投资组合报告附注

5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3

其他资产构成

序号

名称

金额（元）

存出保证金

1,762,136.29

应收证券清算款

11,989,047.02

应收股利

应收利息

7,969,131.13

应收申购款

1,915,890.66

其他应收款

待摊费用

其他

合计

23,636,205.10

5.8.4

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值

比例（%）

流通受限情况说明

600132

重庆啤酒

70,419,322.80

2.34

重大事项停牌

开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额

2,726,893,841.64

报告期期间基金总申购份额

177,798,797.42

报告期期间基金总赎回份额

254,438,395.06

报告期期末基金份额总额

2,650,254,244.00

7备查文件目录

7.1

备查文件目录

1、《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》

2、《南方恒元保本混合型证券投资基金托管协议》

3、南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告原文。

7.2

存放地点

深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

7.3

查阅方式

网站：http://www.jsfw8.com

篇2：2020年代客理财协议（保本型）

20XX年代客理财协议（保本型） 本文关键词：保本，年代，协议，理财，XX

20XX年代客理财协议（保本型） 本文简介：20XX年代客理财协议（保本型）甲方：_________身份证号码：_________固定电话：_________手机：_________联系地址：_________邮编：_________e_mail：_________乙方：_________身份证号码：_________固定电话：_______

20XX年代客理财协议（保本型） 本文内容：

20XX年代客理财协议（保本型）

甲方：_________

身份证号码：_________

固定电话：_________

手机：_________

联系地址：_________

邮编：_________

e_mail：_________

乙方：_________

身份证号码：_________

固定电话：_________

手机：_________

联系地址：_________

邮编：_________

e_mail：_________

甲方委托乙方为其代理在_________开户的，账号为：_________，起初资金为：_________的期货投资账户。双方约定按照以下的规则进行代理理财。

1．开户

甲方在乙方的合作公司开户。（乙方选择的合作公司全是信誉好，手续费适中的公司。）资金量要求：期货不少于_________元人民币，股票不少于_________元人民币。乙方拥有下单操作权，但没有资金调拨权。甲方拥有资金调拨权。即只有甲方可以取出资金。

2．交易

开户后，甲方把帐户的交易密码告诉乙方（不是资金调拨密码），以后就由只由乙方做交易，每天甲方可以查询交易情况，并随时查询资金余额和权益。

3．利润与分成

乙方在市场趋势不明确情况下决不入市，市场趋势确定后会重仓出击。所以甲方的资金可能有时候经常保持不变，有时候会在短时间里获得较大的收益，当然也不排除会亏损的情况，这种可能性是_________％。

1）结算周期为每月一结算，计算权益为每月最后一周的最后一个交易日收市后。

2）每月盈利按照_________：_________的比例分配，甲方为_________％，乙方为_________％。甲方可以将分配给自己的盈利全部取走，也可以留在账户里继续投资。

3）如月初_________元的初始资金，月底做到_________元，给乙方分配_________元的_________％，即分配_________元给乙方。此时账户余额为_________元，下月计算的初始资金变为_________元，（如果甲方取走给甲方分配的_________元，则初始资金还是_________元。）如果下月底亏损超过_________元的_________％，则由乙方补足超过的亏损，并且直到资金总数超过结算后的起始资金_________元后，再给乙方按照超过的_________％比例分成。以后一次类推。

4）每月结算后在一周内打款到以下账户中的一个，超过期限按照每天千分之一的滞纳金收取。

邮局汇款：

地址：_________

邮编：_________

收款人：_________

银行卡：_________

卡号：_________

在线支付：_________卡

卡号：_________

以上持卡人姓名均为：_________

4．亏损

做任何投资都是有风险的，乙方的亏损概率在_________％左右，如果出现亏损，并且亏损额超过结算后资金或起始资金的_________％的时候，乙方将于每月底补足超过部分的亏损到甲方的投资账户里。